Сравнение CMM.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMM.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMM.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | -18.29% | 128.98% | 33.33% | 2.39% | 35.29% | 90.48% | 45.12% | 275.94% | -1.45% | -34.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Разные валюты инструментов
CMM.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMM.AX показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции CMM.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 37.65% против 15.39% соответственно.
CMM.AX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -24.34%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 50.34%
- 10 лет*
- 37.65%
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMM.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMM.AX
VOO
Сравнение CMM.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMM.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.67 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.89 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMM.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между CMM.AX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMM.AX и VOO
Дивидендная доходность CMM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMM.AX Capricorn Metals Ltd | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CMM.AX и VOO
Максимальная просадка CMM.AX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMM.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMM.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -11.98% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -24.52% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -33.99% | -37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -5.55% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -3.72% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.55% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMM.AX и VOO
Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CMM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMM.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 4.32% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 7.82% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.90% | 16.04% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 14.55% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.92% | 16.36% | +42.56% |