Сравнение CMJIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 0.05% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CMJIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.28% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 10.66%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и PFSLX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
CMJIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
CMJIX
PFSLX
Сравнение CMJIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.30 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.36 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 12.98 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.05 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и PFSLX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.59% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и PFSLX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -93.50% | +55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -13.70% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -93.50% | +65.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -93.50% | +55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -89.23% | +82.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -13.35% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.55% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и PFSLX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) составляет 5.95%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.60% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 18.65% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 28.15% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 475.26% | -456.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 336.39% | -316.86% |