Сравнение CMJAX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 0.25% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и QCGDX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
CMJAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
CMJAX
QCGDX
Сравнение CMJAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.65 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 4.42 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и QCGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и QCGDX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и QCGDX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -22.37% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.85% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -20.18% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.22% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.27% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.26% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и QCGDX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.64% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.86% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 13.74% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 14.81% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.56% | +2.97% |