PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%4.55%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий CMJAX и ETIDX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CMJAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

4.92

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между CMJAX и ETIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и ETIDX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности ETIDX в 3.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и ETIDX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-34.12%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.06%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-29.11%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.34%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.22%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и ETIDX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.94%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.71%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.15%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.08%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.61%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.31%

+1.22%