Сравнение CMIUX с VESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и VESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -1.00% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью -1.00%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VESIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и VESIX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMIUX vs. VESIX — Ранг доходности на риск
CMIUX
VESIX
Сравнение CMIUX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.31 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и VESIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и VESIX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VESIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.01% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и VESIX
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -63.25% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.96% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -32.68% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -8.61% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.30% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.13% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и VESIX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеют волатильность 7.86% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.49% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.99% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.93% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.20% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.15% | +1.59% |