Сравнение CMIUX с EUGDX
CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) and EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) are both Europe Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMIUX charges 0.13%/yr vs 1.05%/yr for EUGDX.
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и EUGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMIUX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMIUX и EUGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.41% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 12.87% |
Correlation
The correlation between CMIUX and EUGDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between CMIUX and EUGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMIUX vs. EUGDX — Ранг доходности на риск
CMIUX
EUGDX
Сравнение CMIUX c EUGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | EUGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и EUGDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и EUGDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | — | — |
Сравнение комиссий CMIUX и EUGDX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EUGDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и EUGDX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EUGDX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
CMIUX and EUGDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMIUX и EUGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор