Сравнение CMIUX с EUGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и EUGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и EUGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у EUGDX с доходностью -12.62%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и EUGDX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EUGDX в 1.05%.
Доходность на риск
CMIUX vs. EUGDX — Ранг доходности на риск
CMIUX
EUGDX
Сравнение CMIUX c EUGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | EUGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.23 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.20 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.27 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.81 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.23 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и EUGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и EUGDX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EUGDX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и EUGDX
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки EUGDX в -59.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и EUGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -59.74% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -20.36% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -56.02% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -28.81% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -18.07% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.72% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и EUGDX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.22% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.89% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 19.60% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.15% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.29% | -1.55% |