Сравнение CMIUX с BRK-B
CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) is Europe Equities fund managed by Six Circles, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CMIUX returned 9.72%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
CMIUX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CMIUX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.41% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 6.94% |
Correlation
The correlation between CMIUX and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CMIUX and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMIUX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CMIUX
BRK-B
Сравнение CMIUX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.01 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.03 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.01 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и BRK-B
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMIUX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -53.86% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.42% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -14.95% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -26.58% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -9.57% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -11.07% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.47% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и BRK-B
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMIUX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.08% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 10.87% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.39% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.13% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.43% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и BRK-B
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
CMIUX and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMIUX has higher volatility (5.28%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CMIUX dropped -36.83% vs BRK-B's -53.86%.
CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMIUX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор