PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CMIUX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.62

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.73

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.70

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

-1.19

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.62

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между CMIUX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и BRK-B

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и BRK-B

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-53.86%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.95%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-26.58%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.57%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.07%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.75%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и BRK-B

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.12%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.11%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.30%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.20%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

19.44%

+0.30%