PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMI с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMI с SIEGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMI (Cummins Inc.) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CMI returned 22.34%/yr vs 15.70%/yr for SIEGY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMI и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у SIEGY с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции SIEGY по среднегодовой доходности: 22.34% против 15.70% соответственно.

CMI

1 день
3.30%
1 месяц
-0.70%
С начала года
32.64%
6 месяцев
33.36%
1 год
109.28%
3 года*
46.82%
5 лет*
24.12%
10 лет*
22.34%

SIEGY

1 день
0.66%
1 месяц
-1.90%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.84%
3 года*
24.82%
5 лет*
15.96%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMI и SIEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMI
Cummins Inc.		32.64%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		12.35%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%

Correlation

The correlation between CMI and SIEGY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$93.37B

SIEGY:

$242.00B

EPS

CMI:

$19.27

SIEGY:

$4.91

Коэффициент P/E

CMI:

34.90

SIEGY:

31.36

Коэффициент PEG

CMI:

0.39

SIEGY:

1.16

Коэффициент P/S

CMI:

2.75

SIEGY:

3.04

Коэффициент P/B

CMI:

7.56

SIEGY:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.89B

SIEGY:

$80.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.60B

SIEGY:

$31.09B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.87B

SIEGY:

$14.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

CMI vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMISIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.80

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.25

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.12

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

3.65

+22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMI vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMISIEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.80

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CMI и SIEGY

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMISIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-54.15%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-23.23%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-29.91%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-46.02%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-54.15%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-4.81%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-12.84%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

7.10%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и SIEGY

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMISIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

9.22%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

25.87%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

32.64%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

31.69%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

29.57%

-1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и SIEGY

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIEGY в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.19%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.06%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
8.40B
20.08B
(CMI) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.7%
38.9%
Активы портфеля
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

CMI and SIEGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMI has higher volatility (12.18%) compared to SIEGY (9.22%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs SIEGY's -54.15%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMI и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор