PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGUX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGUX с CBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CMGUX is a Ultrashort Bond fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CMGUX returned 2.69%/yr vs 10.02%/yr for CBALX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMGUX charges 0.25%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CMGUX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGUX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции CMGUX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.02% соответственно.

CMGUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.49%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.69%

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGUX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		1.58%4.89%5.31%5.88%0.79%0.17%1.78%2.99%1.90%1.36%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between CMGUX and CBALX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2004 г.

0.01

The correlation between CMGUX and CBALX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CMGUX:
CMGUX с SLMCXCMGUX с GSFTXCMGUX с TMPFXCMGUX с NUSIXCMGUX с CBUDXCMGUX с CDDYXCMGUX с DFIHX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CMGUX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGUX
Ранг доходности на риск CMGUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGUX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGUXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.21

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.21
3.14

+8.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.99

1.41

+2.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.44

2.75

+18.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.64

11.81

+71.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGUX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGUX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGUX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGUXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.21

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.85

0.74

+2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.43

0.89

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.71

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CMGUX и CBALX

Максимальная просадка CMGUX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGUX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGUXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-34.53%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-6.63%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-12.06%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.95%

-20.91%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.09%

-22.73%

+19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-5.31%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.54%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGUX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) составляет 0.37%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CMGUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGUXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.53%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

6.38%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

8.24%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.28%

11.09%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

11.34%

-10.23%

Сравнение комиссий CMGUX и CBALX

CMGUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGUX и CBALX

Дивидендная доходность CMGUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CBALX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		4.39%4.65%4.07%3.46%1.34%0.61%1.53%2.50%1.99%1.24%0.87%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CMGUX and CBALX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.53%) compared to CMGUX (0.37%). In terms of maximum drawdown, CMGUX dropped -3.09% vs CBALX's -34.53%.

CMGUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGUX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор