Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) показал доход в 0.54% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMGUX составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 8 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CMGUX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2007 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 2.08%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.03.2004.

• Этот фонд участвовал в 5.79% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CMGUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

CMGUX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 3.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.