- ISIN
- US19765E8232
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 8 мар. 2004 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции CMGUX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMGUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) показал доход в 1.58% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMGUX составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Ultra Short Term Bond Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMGUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CMGUX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2007 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.29% | 0.25% | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.36% | 0.42% | 0.27% | 0.40% | 0.49% | 0.39% | 0.50% | 0.49% | 0.28% | 0.37% | 0.41% | 4.89% |
| 2024 | 0.59% | 0.34% | 0.11% | 0.47% | 0.60% | -0.11% | 0.75% | 0.56% | 0.57% | 0.36% | 0.43% | 0.53% | 5.31% |
| 2023 | 0.70% | 0.24% | 0.41% | 0.52% | 0.31% | 0.53% | 0.55% | 0.56% | 0.45% | 0.00% | 0.70% | 0.73% | 5.88% |
| 2022 | -0.08% | -0.08% | -0.33% | -0.07% | 0.18% | -0.25% | 0.12% | 0.26% | 0.16% | 0.08% | 0.44% | 0.36% | 0.79% |
| 2021 | 0.07% | 0.06% | -0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
Columbia Ultra Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2004.
- This fund captured 5.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.71%
- Участие в снижении
- -3.33%
Комиссия
Комиссия CMGUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMGUX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMGUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.99 | 1.41 | +2.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.44 | 2.93 | +18.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 13.52 | +70.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.43 | $0.38 | $0.32 | $0.12 | $0.06 | $0.14 | $0.23 | $0.18 | $0.11 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.65% | 4.07% | 3.46% | 1.34% | 0.61% | 1.53% | 2.50% | 1.99% | 1.24% | 0.87% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 3.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.09%март 2020 г. | 15d | 2mo 11d | 2mo 26dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.06%нояб. 2008 г. | 2mo 14d | 4mo 20d | 7mo 4dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2007 года2007 | -1.23%авг. 2007 г. | 23d | 2mo 15d | 3mo 8dиюль 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.95%июль 2022 г. | 9mo 1d | 4mo 13d | 1y 1moокт. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.95%нояб. 2007 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| CMGUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -56.78% | +53.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -9.10% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -18.90% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.95% | -25.43% | +24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.09% | -33.92% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -10.72% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMGUX
Добавьте Columbia Ultra Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMGUX