PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMGIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		-4.58%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.99% соответственно.

CMGIX

1 день
4.24%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.65%
3 года*
7.48%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
11.40%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с MAEGXCMGIX с QQQCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий CMGIX и VTCLX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CMGIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.98

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.35

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между CMGIX и VTCLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и VTCLX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		22.22%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и VTCLX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-55.18%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.20%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-24.98%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-34.56%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-6.12%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-7.61%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.53%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и VTCLX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.42%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.68%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

18.43%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

17.23%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.26%

+5.07%