Сравнение CMGIX с ECAT

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CMGIX на уровне -4.58% и ECAT на уровне -4.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMGIX и ECAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и ECAT.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.