Сравнение CMGG с SDS
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both Leveraged Equities funds. CMGG is actively managed, while SDS is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for SDS.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и SDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -13.54%.
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDS
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -27.20%
- 5 лет*
- -20.88%
- 10 лет*
- -27.79%
Сравнение доходности по годам CMGG и SDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | -13.54% | -2.60% |
Correlation
The correlation between CMGG and SDS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. SDS — Ранг доходности на риск
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDS
Сравнение CMGG c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG | SDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG и SDS
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и SDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -99.85% | +43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -99.84% | +53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -82.76% | +59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и SDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.93% | 24.87% | +44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 33.84% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 35.85% | +33.08% |
Сравнение комиссий CMGG и SDS
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и SDS
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.56% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and SDS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.
SDS has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.91% for SDS.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и SDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор