Сравнение CMGG с FUMB
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CMGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.35%.
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.35% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CMGG and FUMB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. FUMB — Ранг доходности на риск
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение CMGG c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG и FUMB
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -2.68% | -54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -0.05% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -0.19% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.93% | 0.78% | +68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 1.17% | +67.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 1.76% | +67.17% |
Сравнение комиссий CMGG и FUMB
CMGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и FUMB
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.79% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and FUMB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CMGG.
FUMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for CMGG.
CMGG is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор