PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMGG с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMGG и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGG показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.


CMGG

1 день
4.34%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-34.81%
6 месяцев
-37.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG и FAAR


Correlation

The correlation between CMGG and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

CMGG vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMGG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMGGFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

CMGG vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGG и FAAR

Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMGGFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-18.03%

-38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-7.66%

-38.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-7.82%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG и FAAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMGGFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.93%

13.30%

+55.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.93%

12.97%

+55.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.93%

11.55%

+57.38%

Сравнение комиссий CMGG и FAAR

CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG и FAAR

CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMGG
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы


CMGG and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for CMGG.

CMGG is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор