Сравнение CMGG.TO с TTTX.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds. CMGG.TO is actively managed, while TTTX.TO is passively managed. Over the past year, CMGG.TO returned 37.47% vs 41.10% for TTTX.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и TTTX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
TTTX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и TTTX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 19.47% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 11.36% | 18.31% | 21.44% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and TTTX.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
TTTX.TO
Сравнение CMGG.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | TTTX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.54 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.76 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и TTTX.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и TTTX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -23.27% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.68% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.28% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.18% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и TTTX.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.31% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.88% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.85% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.65% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 20.65% | -2.17% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и TTTX.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TTTX.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и TTTX.TO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 0.09% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and TTTX.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTTX.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTTX.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.60% for TTTX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и TTTX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор