PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 11.38%/yr for UD06.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMFP.L показывает доходность 19.16%, а UD06.L немного выше – 19.96%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.37%
С начала года
19.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.44%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-2.87%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%

Correlation

The correlation between CMFP.L and UD06.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between CMFP.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и UD06.L

Секторы
CMFP.L
UD06.L

Сырьевые материалы

49.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

13.6%
1.9%

Финансовые услуги

10.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
55.9%

Недвижимость

5.5%
0.1%

Технологии

5.1%
16.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
UD06.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
UD06.L
1.9%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
UD06.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
UD06.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
UD06.L
55.9%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
UD06.L
0.1%

Технологии

CMFP.L
5.1%
UD06.L
16.1%

Энергетика

CMFP.L

-

UD06.L
1.4%

Здравоохранение

CMFP.L

-

UD06.L
3.1%

Промышленность

CMFP.L

-

UD06.L
7.2%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

UD06.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.03

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.25

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.83

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и UD06.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-32.66%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.18%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-10.32%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-23.45%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.65%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-11.74%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.35%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и UD06.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.62%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.64%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

13.71%

+0.21%

Сравнение комиссий CMFP.L и UD06.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и UD06.L

Ни CMFP.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and UD06.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор