Сравнение CMFP.L с TSLA
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CMFP.L returned 8.57%/yr vs 40.82%/yr for TSLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.57% против 40.82% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
TSLA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 40.82%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.17% | 3.43% | 65.36% | 91.64% | -60.87% | 51.17% | 718.66% | 20.92% | 13.23% | 33.10% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and TSLA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between CMFP.L and TSLA shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CMFP.L
TSLA
Сравнение CMFP.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.94 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 2.11 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и TSLA
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -70.26% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -29.83% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -54.95% | +29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -70.26% | +45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -70.26% | +45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -18.80% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -21.69% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 13.23% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и TSLA
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 13.92% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 27.80% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 43.44% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 57.75% | -37.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 58.61% | -41.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и TSLA
Ни CMFP.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and TSLA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор