PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.57% против 40.82% соответственно.


CMFP.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.61%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.89%
1 год
23.80%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.26%
10 лет*
8.57%

TSLA

1 день
1.09%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-13.74%
1 год
27.87%
3 года*
14.70%
5 лет*
16.28%
10 лет*
40.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и TSLA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.35%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
TSLA
Tesla, Inc.
-8.17%3.43%65.36%91.64%-60.87%51.17%718.66%20.92%13.23%33.10%

Correlation

The correlation between CMFP.L and TSLA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.11

The correlation between CMFP.L and TSLA shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Tesla, Inc.

Доходность на риск

CMFP.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMFP.LTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.94

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

2.11

+6.12

CMFP.L vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и TSLA

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и TSLA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-70.26%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-29.83%

+22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-54.95%

+29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-70.26%

+45.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-70.26%

+45.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-18.80%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-21.69%

-22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

13.23%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и TSLA

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

13.92%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

27.80%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

43.44%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

57.75%

-37.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

58.61%

-41.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и TSLA

Ни CMFP.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CMFP.L and TSLA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор