PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 12.05%/yr for RTWP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у RTWP.L с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям RTWP.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.05% соответственно.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и RTWP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%

Correlation

The correlation between CMFP.L and RTWP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2010 г.

0.25

The correlation between CMFP.L and RTWP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и RTWP.L

Секторы
CMFP.L
RTWP.L

Сырьевые материалы

49.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

13.6%
2.7%

Финансовые услуги

10.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.4%

Недвижимость

5.5%
5.9%

Технологии

5.1%
20.0%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
RTWP.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
RTWP.L
2.7%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
RTWP.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
RTWP.L
8.6%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
RTWP.L
2.4%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
RTWP.L
5.9%

Технологии

CMFP.L
5.1%
RTWP.L
20.0%

Энергетика

CMFP.L

-

RTWP.L
5.3%

Здравоохранение

CMFP.L

-

RTWP.L
14.5%

Промышленность

CMFP.L

-

RTWP.L
17.9%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

RTWP.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV

Доходность на риск

CMFP.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.34

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.18

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.93

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

14.84

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и RTWP.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-35.32%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.40%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-28.77%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-28.77%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-35.32%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

0.00%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-7.05%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и RTWP.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.55%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.96%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.61%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.25%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

20.40%

-6.48%

Сравнение комиссий CMFP.L и RTWP.L

И CMFP.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и RTWP.L

Ни CMFP.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and RTWP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L and RTWP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

CMFP.L is categorized as Commodities, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор