PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMFP.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с ROLL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 11.79%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.

CMFP.L

1 день
0.73%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
11.12%
С начала года
15.71%
1 год
24.04%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.79%
10 лет*
7.98%

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.71%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-8.22%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between CMFP.L and ROLL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between CMFP.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с GDIG.L
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMFP.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.62

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.85

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

9.28

-2.07

CMFP.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и ROLL.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-23.20%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.10%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-13.37%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.56%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.70%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.75%

-9.49%

-34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и ROLL.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.61%, в то время как у iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.04%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.20%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

16.41%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.42%

+1.24%

Сравнение комиссий CMFP.L и ROLL.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и ROLL.L

Ни CMFP.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMFP.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор