PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMF с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMF и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CMF

1 день
-0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.72%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.75%

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMF и IBMM


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares California Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

CMF vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMF
Ранг доходности на риск CMF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMF c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

CMF vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

Просадки

Сравнение просадок CMF и IBMM

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и IBMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

0.00%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

0.00%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и IBMM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

0.00%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

0.00%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

0.00%

+5.08%

Сравнение комиссий CMF и IBMM

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и IBMM

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.95%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CMF.

CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IBMM.

CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Their fees differ too: 0.25% for CMF and 0.18% for IBMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMF и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор