Сравнение CMF с IBMM
CMF (iShares California Muni Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - CMF tracks the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. CMF charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности CMF и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.75%
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMF и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.10% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMF vs. IBMM — Ранг доходности на риск
CMF
IBMM
Сравнение CMF c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMF | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMF и IBMM
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | 0.00% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 0.00% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.00% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 0.00% | +5.08% |
Сравнение комиссий CMF и IBMM
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и IBMM
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CMF.
CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IBMM.
CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Their fees differ too: 0.25% for CMF and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для CMF и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор