PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-7.87%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%6.07%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

CMEUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-4.82%
1 год
15.59%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий CMEUX и FNSTX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.61

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.09

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.08

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

10.64

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между CMEUX и FNSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FNSTX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.10%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FNSTX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-35.82%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.43%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-21.97%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-7.47%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.25%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FNSTX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.52%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.38%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.05%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

14.92%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.79%

+1.31%