PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с TIH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с TIH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и TIH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 19.86% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

TIH.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.67%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.37%
1 год
69.91%
3 года*
25.06%
5 лет*
12.51%
10 лет*
19.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и TIH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		24.17%55.52%-8.29%23.61%-18.46%29.97%31.58%37.97%-7.72%41.69%

Correlation

The correlation between CME and TIH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between CME and TIH.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

TIH.TO:

CA$17.23B

EPS

CME:

$11.75

TIH.TO:

CA$6.29

Коэффициент P/E

CME:

22.94

TIH.TO:

33.31

Коэффициент PEG

CME:

2.00

TIH.TO:

2.74

Коэффициент P/S

CME:

14.40

TIH.TO:

3.21

Коэффициент P/B

CME:

3.68

TIH.TO:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

TIH.TO:

CA$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

TIH.TO:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

TIH.TO:

CA$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Toromont Industries Ltd.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE

Доходность на риск

CME vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMETIH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.80

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.51

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.73

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

20.29

-19.79

CME vs. TIH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TIH.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и TIH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и TIH.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и TIH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMETIH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-50.97%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-12.38%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-21.17%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-28.97%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-31.60%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-8.99%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-10.08%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.48%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и TIH.TO

CME Group Inc. (CME) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеют волатильность 10.45% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMETIH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

20.62%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

25.38%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

22.41%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

23.89%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и TIH.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и TIH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.88B
1.23B
(CME) Общая выручка
(TIH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, TIH.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CME и TIH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Toromont Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
25.8%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

CME and TIH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и TIH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор