PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, TD.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции TD.TO немного отстают с 15.09%.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between CME and TD.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between CME and TD.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

CME:

$11.75

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

CME:

22.94

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

CME:

2.00

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

CME:

14.40

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

CME:

3.68

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

CME vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMETD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
4.69

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
5.68

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.79

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

9.96

-9.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

39.77

-39.27

CME vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и TD.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMETD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-62.28%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-7.31%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-19.57%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-31.55%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-41.46%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

0.00%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-10.66%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

1.83%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и TD.TO

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMETD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.09%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

11.97%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

15.54%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

18.38%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.44%

+3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и TD.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.88B
27.03B
(CME) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CME и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
55.2%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CME and TD.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор