PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с OR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с OR.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while OR.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 11.83%/yr for OR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и OR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как OR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у OR.TO с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции OR.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.83% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

OR.TO

1 день
3.36%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-5.86%
1 год
29.45%
3 года*
30.68%
5 лет*
19.58%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и OR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		-4.60%97.16%28.30%20.19%0.65%-2.63%32.92%11.56%-22.62%20.38%

Correlation

The correlation between CME and OR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.01

The correlation between CME and OR.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

OR.TO:

CA$8.92B

EPS

CME:

$11.75

OR.TO:

$1.34

Коэффициент P/E

CME:

22.94

OR.TO:

25.22

Коэффициент PEG

CME:

2.00

OR.TO:

0.06

Коэффициент P/S

CME:

14.40

OR.TO:

19.69

Коэффициент P/B

CME:

3.68

OR.TO:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

OR.TO:

$324.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

OR.TO:

$282.47M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

OR.TO:

$324.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с OR.TO:
OR.TO с AEMOR.TO с AGIOR.TO с BTO.TOOR.TO с FROOR.TO с CTGOOR.TO с SEA.TOOR.TO с WRN

Доходность на риск

CME vs. OR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OR.TO
Ранг доходности на риск OR.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c OR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEOR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.66

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.08

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.87

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

2.07

-1.57

CME vs. OR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа OR.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и OR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и OR.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки OR.TO в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и OR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEOR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-64.21%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-34.05%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-34.05%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-37.38%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-61.66%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-29.05%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-20.84%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

14.28%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и OR.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEOR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

14.91%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

37.44%

-20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

44.55%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

34.41%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

36.77%

-12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и OR.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности OR.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		0.64%0.60%0.98%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и OR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
101.15M
(CME) Общая выручка
(OR.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и OR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
88.1%
86.1%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

OR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.05M при выручке в 101.15M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

OR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 78.93M при выручке в 101.15M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

OR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.38M при выручке в 101.15M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

CME and OR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и OR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор