Сравнение CME с MDA.TO
CME (CME Group Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CME returned 9.17%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 14.44% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between CME and MDA.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between CME and MDA.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
MDA.TO:
CA$6.92B
CME:
$11.75
MDA.TO:
CA$0.81
CME:
22.94
MDA.TO:
64.10
CME:
2.00
MDA.TO:
0.26
CME:
14.40
MDA.TO:
3.86
CME:
3.68
MDA.TO:
3.75
CME:
$6.76B
MDA.TO:
CA$1.75B
CME:
$5.84B
MDA.TO:
CA$366.40M
CME:
$5.69B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
CME
MDA.TO
Сравнение CME c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.34 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.89 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MDA.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -70.91% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -54.42% | +33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -54.42% | +33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -68.48% | +36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -23.10% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -32.40% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 25.24% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MDA.TO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 21.82% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 45.86% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 65.22% | -44.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 49.78% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 49.81% | -25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MDA.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MDA.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MDA.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор