Сравнение CME с DPM.TO
CME (CME Group Inc.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 30.27%/yr for DPM.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и DPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 30.27% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
DPM.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 114.01%
- 3 года*
- 68.55%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам CME и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 3.16% | 243.85% | 44.46% | 36.71% | -19.36% | -13.14% | 70.61% | 61.66% | 10.69% | 43.02% |
Correlation
The correlation between CME and DPM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between CME and DPM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
DPM.TO:
CA$9.88B
CME:
$11.75
DPM.TO:
$2.55
CME:
22.94
DPM.TO:
12.50
CME:
2.00
DPM.TO:
0.13
CME:
14.40
DPM.TO:
5.89
CME:
3.68
DPM.TO:
2.61
CME:
$6.76B
DPM.TO:
$1.07B
CME:
$5.84B
DPM.TO:
$647.81M
CME:
$5.69B
DPM.TO:
$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
CME
DPM.TO
Сравнение CME c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.49 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.81 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и DPM.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -94.71% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -32.84% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -32.84% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -46.66% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -52.99% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -26.45% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -48.55% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 11.66% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и DPM.TO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 19.26% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 39.86% | -22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 47.19% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 39.27% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 47.64% | -23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и DPM.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и DPM.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and DPM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор