Сравнение CMCL.L с G
CMCL.L (Caledonia Mining Corporation plc) and G (Genpact Limited) are both stocks. CMCL.L operates in Gold (Basic Materials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CMCL.L returned 21.07%/yr vs 3.39%/yr for G. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL.L и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCL.L торгуется в GBp, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCL.L показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.12%. За последние 10 лет акции CMCL.L превзошли акции G по среднегодовой доходности: 21.07% против 3.39% соответственно.
CMCL.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 21.07%
G
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам CMCL.L и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | -18.57% | 165.67% | -18.06% | -2.41% | 22.62% | -23.46% | 103.30% | 44.28% | -10.71% | 27.90% |
G Genpact Limited | -29.12% | 2.68% | 27.97% | -27.78% | -1.24% | 30.74% | -3.84% | 51.66% | -9.03% | 20.17% |
Correlation
The correlation between CMCL.L and G is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CMCL.L:
£314.08M
G:
$5.68B
CMCL.L:
£3.15
G:
$3.25
CMCL.L:
5.04
G:
10.11
CMCL.L:
0.13
G:
0.57
CMCL.L:
1.14
G:
1.12
CMCL.L:
1.16
G:
2.29
CMCL.L:
£273.91M
G:
$5.16B
CMCL.L:
£142.17M
G:
$1.87B
CMCL.L:
£136.85M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL.L vs. G — Ранг доходности на риск
CMCL.L
G
Сравнение CMCL.L c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL.L | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.53 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.31 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL.L и G
Максимальная просадка CMCL.L за все время составила -78.50%, что больше максимальной просадки G в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL.L и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.50% | -52.86% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -39.77% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -50.29% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | -50.29% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -50.29% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.42% | -43.63% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.13% | -14.40% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 15.96% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL.L и G
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) составляет 9.87%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что CMCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL.L | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 14.73% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 27.34% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 34.98% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.07% | 28.20% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 27.80% | +11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL.L и G
Дивидендная доходность CMCL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности G в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | 2.63% | 2.12% | 5.45% | 4.26% | 3.99% | 4.18% | 2.07% | 3.37% | 4.67% | 4.02% | 4.49% | 8.45% |
G Genpact Limited | 2.12% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL.L и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation plc и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL.L и G
CMCL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 32.02M при выручке в 66.26M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CMCL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 26.80M при выручке в 66.26M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CMCL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 15.81M при выручке в 66.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL.L and G have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCL.L и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор