Сравнение CMCL.L с YALL
CMCL.L (Caledonia Mining Corporation plc) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, CMCL.L returned 19.18%/yr vs 18.33%/yr for YALL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL.L и YALL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCL.L торгуется в GBp, в то время как YALL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YALL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCL.L показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 0.08%.
CMCL.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 21.07%
YALL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCL.L и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | -18.57% | 165.67% | -18.06% | -2.41% | 16.79% |
YALL God Bless America ETF | 0.08% | 6.21% | 32.27% | 33.71% | -1.43% |
Correlation
The correlation between CMCL.L and YALL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between CMCL.L and YALL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL.L vs. YALL — Ранг доходности на риск
CMCL.L
YALL
Сравнение CMCL.L c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL.L | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.79 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL.L | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.11 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL.L и YALL
Максимальная просадка CMCL.L за все время составила -78.50%, что больше максимальной просадки YALL в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL.L и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL.L | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.50% | -20.97% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -9.26% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -20.97% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.42% | -5.99% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.13% | -3.48% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.95% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL.L и YALL
Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CMCL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL.L | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 3.15% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 8.90% | +33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 13.13% | +42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.07% | 16.66% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 16.66% | +22.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL.L и YALL
Дивидендная доходность CMCL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности YALL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | 2.63% | 2.12% | 5.45% | 4.26% | 3.99% | 4.18% | 2.07% | 3.37% | 4.67% | 4.02% | 4.49% | 8.45% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCL.L and YALL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCL.L и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор