PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с CWSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и CWSGX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 3.54%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с CWSIXCWSGX с BERCXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с AVALXCWSGX с HRCVXCWSGX с HAGAX

Сравнение комиссий CMCIX и CWSGX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CWSGX в 1.05%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMCIX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXCWSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.33

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.91

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.68

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

10.07

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CWSGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.33

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между CMCIX и CWSGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и CWSGX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CWSGX в 0.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и CWSGX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-37.29%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.60%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-7.66%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.40%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.36%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и CWSGX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.72%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

17.87%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

26.04%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

23.94%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

24.10%

-7.44%