PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с CGJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%.

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.08%
1 год
-6.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CMCIX и CGJIX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMCIX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.83

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.33

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.35

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

5.66

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CGJIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.83

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.78

-0.61

Корреляция

Корреляция между CMCIX и CGJIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и CGJIX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности CGJIX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и CGJIX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-31.18%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.62%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-8.32%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.53%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.02%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и CGJIX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.91%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.68%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

20.34%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.82%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.00%

-3.39%