PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с BDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и BDFIX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-10.65%10.96%16.28%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDFIX

1 день
3.63%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.65%
1 год
5.28%
3 года*
8.31%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BFTHX

Сравнение комиссий CMCIX и BDFIX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

CMCIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

0.54

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.28

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.02

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMCIX и BDFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и BDFIX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и BDFIX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-46.39%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-17.94%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-18.76%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-14.64%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и BDFIX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.47%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.18%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

24.25%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

26.36%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.15%

-8.49%