Сравнение CMCI с DAPP
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 19.26% vs 31.22% for DAPP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 22.81%.
CMCI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 48.00%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 13.29% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 22.81% | 15.03% | 44.87% | 69.92% |
Correlation
The correlation between CMCI and DAPP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. DAPP — Ранг доходности на риск
CMCI
DAPP
Сравнение CMCI c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.65 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 1.25 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и DAPP
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -92.61% | +81.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -48.21% | +37.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -38.59% | +27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -61.12% | +57.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 25.03% | -22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и DAPP
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 3.20%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 18.24% | -15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 46.19% | -35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 62.36% | -50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 73.14% | -60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 72.79% | -60.16% |
Сравнение комиссий CMCI и DAPP
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и DAPP
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.73% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and DAPP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (18.24%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 31.22% vs 19.26% for CMCI. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 31.22% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.00% for DAPP.
CMCI is categorized as Commodities, while DAPP is Blockchain. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.52% for DAPP.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор