Сравнение CLUB с GVAL
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам CLUB и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.32% |
Correlation
The correlation between CLUB and GVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. GVAL — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение CLUB c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и GVAL
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -46.82% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.23% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -13.77% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 15.70% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.61% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.97% | +1.34% |
Сравнение комиссий CLUB и GVAL
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и GVAL
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVAL в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.41% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and GVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
GVAL has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор