Сравнение CLU.NEO с XUU.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while XUU.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 15.59%/yr for XUU.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и XUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции CLU.NEO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 11.02% против 15.59% соответственно.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
XUU.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и XUU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 13.04% | 11.25% | 34.07% | 23.11% | -13.53% | 25.93% | 16.25% | 23.77% | 2.42% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and XUU.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CLU.NEO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
XUU.TO
Сравнение CLU.NEO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | XUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.43 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 13.07 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и XUU.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и XUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -28.22% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.80% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -19.70% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -23.41% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -28.22% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.09% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.30% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и XUU.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.23% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.09% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 12.04% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.45% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.59% | +1.49% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и XUU.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и XUU.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XUU.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and XUU.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.07% for XUU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и XUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор