Сравнение CLU.NEO с ETSX.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while ETSX.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLU.NEO returned 16.95%/yr vs 19.55%/yr for ETSX.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for ETSX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и ETSX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLU.NEO показывает доходность 8.69%, а ETSX.TO немного ниже – 8.67%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
ETSX.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 9.71% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.67% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and ETSX.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between CLU.NEO and ETSX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
ETSX.TO
Сравнение CLU.NEO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.70 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 16.96 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.49 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и ETSX.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и ETSX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -12.23% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.72% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -12.23% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.67% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и ETSX.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.83% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.81% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.04% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 11.71% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.71% | +6.37% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и ETSX.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и ETSX.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.09% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and ETSX.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSX.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSX.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while ETSX.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.45% for ETSX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и ETSX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор