PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%17.83%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий CLSPX и MMGPX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

CLSPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.27

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.62

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.28

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.70

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между CLSPX и MMGPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и MMGPX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и MMGPX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-87.45%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-27.79%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-86.09%

+42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-72.93%

+63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-38.71%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

11.21%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и MMGPX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

9.28%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

21.94%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

32.15%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

45.74%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

39.05%

-16.37%