PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSPX с MMGPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CLSPX returned 8.60%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

CLSPX

1 день
-2.48%
1 месяц
5.09%
С начала года
18.26%
6 месяцев
15.24%
1 год
23.42%
3 года*
22.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
14.43%

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		18.26%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%17.60%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between CLSPX and MMGPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between CLSPX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SLMCXCLSPX с SHGTXCLSPX с EEOFXCLSPX с BQMGXCLSPX с KMKAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX

Доходность на риск

CLSPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSPXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.24

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.14

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.24

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

-0.49

+7.11

CLSPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и MMGPX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-75.38%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-27.79%

+14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-29.27%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-72.70%

+29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-41.72%

+39.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-30.29%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

13.66%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и MMGPX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 7.82%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.72%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

21.72%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

28.55%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

39.82%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

35.22%

-12.31%

Сравнение комиссий CLSPX и MMGPX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и MMGPX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		10.14%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSPX and MMGPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to CLSPX (7.82%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs MMGPX's -75.38%.

CLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSPX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор