PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.76% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий CLSPX и IMIDX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.68

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.65

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.68

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между CLSPX и IMIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и IMIDX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и IMIDX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-35.15%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.10%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-34.88%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-35.15%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-9.61%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-7.26%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.67%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и IMIDX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

14.16%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

20.85%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

21.20%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

20.98%

+1.70%