Сравнение CLSPX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -7.47% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.81% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.32%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и COSZX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CLSPX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CLSPX
COSZX
Сравнение CLSPX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.27 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.33 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.03 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и COSZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и COSZX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.96% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и COSZX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -63.37% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -11.76% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -25.77% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -43.40% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -10.89% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -18.03% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.04% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и COSZX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.37% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.10% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 16.05% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.74% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.43% | +5.21% |