Сравнение CLSM с SFTX
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while SFTX is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 19.84%.
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.60% | 0.05% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 19.84% | 1.61% |
Correlation
The correlation between CLSM and SFTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. SFTX — Ранг доходности на риск
CLSM
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и SFTX
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -12.75% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.01% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -2.68% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 22.85% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 22.85% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 22.85% | -10.15% |
Сравнение комиссий CLSM и SFTX
И CLSM, и SFTX имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и SFTX
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and SFTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM and SFTX have the same expense ratio: 0.82% per year.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Cabana and Horizon.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор