Сравнение CLSA.TO с DIVO
CLSA.TO (Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CLSA.TO is a Canada Equities fund actively managed by Brompton Funds, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CLSA.TO returned 72.56% vs 20.46% for DIVO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CLSA.TO charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CLSA.TO и DIVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLSA.TO торгуется в CAD, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLSA.TO показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.88%.
CLSA.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 22.07%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 72.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSA.TO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSA.TO Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF | 22.07% | 56.35% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 8.10% | 10.80% |
Correlation
The correlation between CLSA.TO and DIVO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSA.TO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CLSA.TO
DIVO
Сравнение CLSA.TO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSA.TO | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.41 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 3.98 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | 14.00 | +14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSA.TO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | 2.28 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.97 | +3.36 |
Просадки
Сравнение просадок CLSA.TO и DIVO
Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки DIVO в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSA.TO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -23.03% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -5.17% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.38% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.47% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSA.TO и DIVO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSA.TO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.92% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.01% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.04% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 10.38% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.59% | +2.95% |
Сравнение комиссий CLSA.TO и DIVO
CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSA.TO и DIVO
Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA.TO Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF | 10.64% | 7.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
CLSA.TO and DIVO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for CLSA.TO.
CLSA.TO is categorized as Canada Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Brompton Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for CLSA.TO and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для CLSA.TO и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор