PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

CLSA.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%42.79%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -2.91%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с DIVO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и BANK.TO

И CLSA.TO, и BANK.TO имеют комиссию равную 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

CLSA.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.68

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

3.35

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.52

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

3.53

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

14.43

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.79

+2.23

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и BANK.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности BANK.TO в 14.81%

TTM2025202420232022
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и BANK.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-29.03%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.61%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-7.32%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-9.16%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и BANK.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.87%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.35%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

13.60%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.64%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.64%

+1.37%