PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

CLSA.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		1.67%49.52%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
52.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с DIVO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и HBNK.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

3.89

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

4.95

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.76

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

6.21

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

24.46

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

2.31

+0.71

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и HBNK.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности HBNK.TO в 2.97%

TTM202520242023
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.97%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-14.78%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.48%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.03%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.41%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и HBNK.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.70%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.90%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

13.46%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

12.43%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

12.43%

+4.58%