PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

CLSA.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с DIVO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и HDIV.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.05

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.59

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.61

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

12.70

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.05

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

1.11

+1.91

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-22.32%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.77%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.09%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.35%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и HDIV.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.01%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.54%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.89%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.73%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.73%

+1.28%