PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 43.71% против 3.66% соответственно.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between CLS and CVD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.08

The correlation between CLS and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

CLS vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.57

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.82

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

1.22

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

2.59

+14.23

CLS vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и CVD.TO

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-34.37%

-62.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-4.02%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-14.52%

-39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-22.91%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-30.24%

-50.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-3.49%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-9.33%

-63.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

1.88%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и CVD.TO

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

1.84%

+25.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

6.70%

+48.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

8.63%

+64.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

11.38%

+46.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

11.79%

+38.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и CVD.TO

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CLS and CVD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор