Сравнение CLS.TO с JNJ
CLS.TO (Celestica Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 44.95% против 11.42% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 11.38% | 8.19% | 11.43% | 2.85% | 16.00% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and JNJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between CLS.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
JNJ:
$588.98B
CLS.TO:
$8.28
JNJ:
$8.65
CLS.TO:
47.51
JNJ:
27.85
CLS.TO:
0.64
JNJ:
0.93
CLS.TO:
3.30
JNJ:
6.08
CLS.TO:
21.70
JNJ:
7.25
CLS.TO:
$13.81B
JNJ:
$96.36B
CLS.TO:
$1.60B
JNJ:
$66.60B
CLS.TO:
$1.36B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CLS.TO
JNJ
Сравнение CLS.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 5.50 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 16.92 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и JNJ
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -27.32% | -52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -11.20% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -15.59% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -16.71% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -20.93% | -58.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -0.48% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -8.41% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 3.64% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и JNJ
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 5.83% | +22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 12.97% | +42.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 17.56% | +54.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 18.00% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 19.58% | +29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и JNJ
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и JNJ
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and JNJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор