Сравнение CLS.TO с GDE
CLS.TO (Celestica Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, CLS.TO returned 212.27%/yr vs 44.78%/yr for GDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и GDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.26%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
GDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | -3.72% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.26% | 65.83% | 57.05% | 30.67% | -2.35% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and GDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. GDE — Ранг доходности на риск
CLS.TO
GDE
Сравнение CLS.TO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.09 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 6.21 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и GDE
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки GDE в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -25.43% | -53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -21.40% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -21.40% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -14.19% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -6.01% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 7.19% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и GDE
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 10.85% | +17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 25.86% | +29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 29.68% | +42.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 27.69% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 27.69% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и GDE
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and GDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор