Сравнение CLPAX с CPEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и CPEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и CPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | -1.23% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 10.94% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
CPEAX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и CPEAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.
Доходность на риск
CLPAX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск
CLPAX
CPEAX
Сравнение CLPAX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | CPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.74 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и CPEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и CPEAX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности CPEAX в 15.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.94% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и CPEAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и CPEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -34.39% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -13.96% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -26.28% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -34.39% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -8.42% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -5.35% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и CPEAX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 10.01% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 17.01% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 24.27% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.84% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.35% | -5.96% |