Сравнение CLOX с MBSF
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 5.24% vs 5.94% for MBSF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у MBSF с доходностью 2.30%.
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 5.68% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.30% | 5.85% | 5.71% |
Correlation
The correlation between CLOX and MBSF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. MBSF — Ранг доходности на риск
CLOX
MBSF
Сравнение CLOX c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 7.54 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.53 | 23.10 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и MBSF
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -0.97% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.79% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.26% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и MBSF
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.33%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.59% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 2.07% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 2.92% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.29% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.29% | -0.02% |
Сравнение комиссий CLOX и MBSF
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и MBSF
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MBSF в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and MBSF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSF has higher volatility (0.59%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs MBSF's -0.97%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.94% vs 5.24% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.94% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
CLOX has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.46% for MBSF.
CLOX is categorized as CLO, while MBSF is Bank Loan. They also come from different issuers: Panagram and Regan. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.49% for MBSF.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор