Сравнение CLOX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
CLOX и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.05% | 5.52% | 7.16% | 3.93% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
CLOX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOX и HYG
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
CLOX vs. HYG — Ранг доходности на риск
CLOX
HYG
Сравнение CLOX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 9.57 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.45 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между CLOX и HYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и HYG
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 5.00% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и HYG
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -34.25% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.93% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.27% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.75% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и HYG
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.30% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.93% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 5.57% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 7.51% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 8.31% | -4.89% |